Del ‘scoring’ a la computación cuántica: así conceden las hipotecas Santander, BBVA y CaixaBank

Los mayores bancos españoles, Santander, BBVA y CaixaBank, emplean herramientas automatizadas para calcular los riesgos en la concesión de préstamos hipotecarios a sus clientes.

Las entidades utilizan algoritmos para estudiar la fiabilidad de su negocio hipotecario y monotorizan la salud financiera de sus clientes periódicamente.

En plena negociación de la banca española, representada por las asociaciones AEB y CECA, con el Ministerio de Asuntos Económicos sobre medidas de apoyo a clientes hipotecarios con problemas, las entidades insistirán en que ya poseen sistemas de cálculo establecidos y en que disponen también de medidas especiales para casos problemáticos.

Los principales bancos españoles aseguran además que sus ratios de morosidad están controlados, aunque admiten que la subida de los tipos de interés, la elevada inflación y la guerra de Ucrania pueden provocar próximamente un aumento de la morosidad.

Santander explica que las políticas de riesgos aplicables a operaciones del mercado hipotecario prevén límites máximos de financiación sobre la tasación del bien hipotecado, en ocasiones aplicando límites más restrictivos.

«Las políticas generales definidas establecen un análisis de la capacidad de reembolso de cada potencial cliente», señala el grupo presidido por Ana Botín en sus informes financieros comunicados a la CNMV. «Este análisis debe determinar si los ingresos de cada cliente son suficientes para hacer frente a los reembolsos de las cuotas de la operación solicitada», añade. El análisis de cada cliente incluye la conclusión sobre «la estabilidad en el tiempo de los ingresos considerados durante la vida de la operación».

La entidad emplea un sistema de evaluación automática de solicitudes de crédito, scoring, que asigna automáticamente al cliente una puntuación individual en la que se basa la siguiente decisión, para individuos y pequeñas empresas. «Los modelos de estimación de parámetros del grupo y del banco se basan en modelos econométricos elaborados con datos históricos de impagos y pérdidas de las carteras», indica Santander.

El grupo bancario otorgó créditos a las familias para la compra de vivienda en España por importe de 62.324 millones de euros en 2021 (59.695 millones en 2019), de los que el 99,33% cuenta con garantía hipotecaria.

El banco destaca en su último informe financiero anual que la cartera de hipotecas a hogares para vivienda en España tiene un perfil de riesgo «en un nivel medio-bajo y con una expectativa limitada de deterioro adicional». Santander indica que todas las hipotecas pagan principal «desde el primer día de la operación», que hay «práctica habitual de amortización anticipada», y que la tasa de esfuerzo promedio se mantiene en el 27%.

La tasa de morosidad del Santander, a nivel global, descendió 22 puntos básicos el pasado año, hasta el 3,12%. En el primer semestre de este año, la ratio de morosidad del banco se ha situado en el 3,05%, 21 puntos básicos menos que en el primer trimestre. A 31 de diciembre de 2021, la tasa de morosidad de la cartera hipotecaria residencial en España era del 2,78%.

BBVA explica que su política de concesión de operaciones hipotecarias «está sustentada en unos criterios orientados a garantizar una adecuada relación entre el importe y las cuotas del préstamo con respecto a los ingresos del solicitante».

En todos los casos, indica el banco presidido por Carlos Torres, el cliente debe demostrar «que tiene suficiente capacidad de pago para hacer frente a sus compromisos, tanto de la deuda hipotecaria, como de otras deudas detectadas en el sistema financiero». La capacidad de reembolso del solicitante, añade, «es un elemento clave dentro de las herramientas de decisión crediticia y manuales de admisión de riesgo minorista, manteniendo una elevada ponderación en la decisión final».

Durante el proceso de análisis de las operaciones de riesgo hipotecario, el banco solicita documentación acreditativa de los ingresos del solicitante (nóminas…) y se realizan consultas automatizadas a bases de datos. «De estas informaciones se derivan los cálculos para determinar el nivel de endeudamiento / cumplimiento con el resto del sistema», dice.

BBVA emplea también como modelo de decisión para la concesión de hipotecas el scoring, basado «en un algoritmo que ordena las operaciones en función de su calidad crediticia», que asigna una puntuación «a cada operación solicitada por un cliente, sobre la base de una serie de características objetivas que estadísticamente se ha demostrado que discriminan entre la calidad de riesgo de dicho tipo de operaciones».

Para cada cliente, dice BBVA, «sólo se requiere disponer de una serie de datos objetivos y el análisis de estos datos es automático, mediante un algoritmo».

La tasa de mora global del banco se situó a 30 de junio de 2022 en el 3,7% (3,9% en marzo de 2022 y 4,1% en diciembre de 2021).

CaixaBank desarrolló en 2020 el primer modelo de clasificación de riesgos de la banca española utilizando computación cuántica. El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri asegura que avanza «en su estrategia de preparación para la supremacía cuántica y desarrolla un algoritmo de machine learning para la clasificación de clientes según el riesgo de crédito».

El grupo, que ha propuesto a Nadia Calviño congelar durante un año las cuotas hipotecarias de los clientes con problemas -la entidad no ha concretado nada más-, subraya que está adherida «al Código de Buenas Prácticas del Gobierno español para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual dirigido a familias en riesgo de exclusión».

También subraya que cuenta con un equipo «especializado en ofrecer soluciones a los clientes con dificultades para pagar las cuotas de la hipoteca de su vivienda habitual», y que desde 2013 tiene habilitado un servicio de atención al cliente hipotecario, un teléfono gratuito «para clientes cuya vivienda está afectada por una demanda de ejecución hipotecaria».