El BCE alerta que los bancos europeos sufrirían pérdidas de 70.000 millones en una crisis climática

El Banco Central Europeo (BCE) ha alertado de que los 41 mayores bancos se exponen a pérdidas crediticias de 70.000 millones en los próximos años debido al cambio climático. Esta es una de las principales conclusiones de los primeros test de estrés climáticos a los que el supervisor ha sometido a las entidades europeas.

En este sentido, el banco central destacó que los bancos lograron reportar información integral e innovadora sobre el riesgo climático, aunque lamentó que la mayoría de entidades no cuenta con marcos robustos de pruebas de estrés de riesgo climático y carecen de datos relevantes.

«Los bancos de la zona del euro deben intensificar urgentemente los esfuerzos para medir y gestionar el riesgo climático, cerrando las brechas de datos actuales y adoptando las buenas prácticas que ya están presentes en el sector», dijo Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE.

Un total de 104 bancos significativos participaron en la prueba, que consta de tres módulos, aunque en el tercero, la prueba de resistencia ascendente (‘bottom-up’) se limitó a 41 bancos supervisados directamente para garantizar la proporcionalidad hacia los bancos más pequeños, según informa Europa Press.

En el primer módulo del examen, los bancos proporcionaron información sobre sus capacidades propias de pruebas de estrés climático, mientras que en el segundo indicaron su dependencia de los sectores emisores de carbono, y en el tercero se evaluó su desempeño bajo diferentes escenarios a lo largo de varios horizontes temporales.

«Este ejercicio es un hito crucial en nuestro camino para hacer que nuestro sistema financiero sea más resistente al riesgo climático», dijo Frank Elderson, vicepresidente de la Junta de Supervisión. «Esperamos que los bancos tomen medidas decisivas y desarrollen marcos sólidos de pruebas de estrés climático en el corto y mediano plazo», añadió.

Resultados

Los resultados del primer módulo del examen muestran que alrededor del 60% de los bancos aún no cuenta con un marco de prueba de estrés de riesgo climático. Del mismo modo, la mayoría de los bancos no incluyen el riesgo climático en sus modelos de riesgo de crédito, y solo el 20% considera el riesgo climático como una variable al momento de otorgar préstamos.

En este sentido, el BCE advierte de que en la actualidad los bancos no alcanzan las mejores prácticas, según las cuales deberían establecer capacidades de pruebas de estrés climático que incluyan varios canales de transmisión del riesgo climático (por ejemplo, riesgos de mercado y crédito) y carteras (por ejemplo, corporativo e hipotecario).

En el segundo módulo de la prueba, los resultados indican que, en conjunto, casi dos tercios de los ingresos de los bancos de clientes corporativos no financieros provienen de industrias intensivas en gases de efecto invernadero.

En muchos casos, apunta el BCE, las «emisiones financiadas» de los bancos provienen de un pequeño número de grandes contrapartes, lo que aumenta su exposición a riesgos de transición. Asimismo, la institución recomienda a los bancos intensificar su compromiso con el cliente para obtener datos e información más precisos sobre los planes de transición de estos, ya que es una condición previa para que los bancos midan y gestionen su exposición a los riesgos climáticos en el futuro.