Test macroprudencial

Casi el 10% de los grandes bancos de la Eurozona no soportarían una gran crisis, según el BCE

BCE
Sede del Banco Central Europeo en Frankfurt. (Foto: GETTY)

Menos del 10% de los bancos de la eurozona no ha superado las pruebas de esfuerzo macroprudenciales y dinámicas conducidas por el Banco Central Europeo (BCE) al no haber alcanzado los niveles de solvencia requeridos por los reguladores en el escenario estresado, aunque el instituto emisor ha explicado que la resiliencia del sector no se vería afectada por el pequeño tamaño de esas entidades.

En el boletín macroprudencial elaborado por la autoridad monetaria y publicado este miércoles se indica que el ratio de capital CET1 de la banca de la eurozona caería hasta el 11,2% en 2020 en el escenario estresado, frente al 14,4% registrado en 2017.

Ese ratio de capital es 1,1 puntos porcentuales mayor que el alcanzado por la banca europea en los tests de la EBA, que fue del 10,1%. El BCE ha señalado que la pérdida de capital en sus pruebas sería de 35.000 millones de euros más que en los tests conducidos por la EBA, aunque debido a que tiene en cuenta que las entidades reducirían su apalancamiento, el ratio de capital es más elevado.

Así, de los 91 bancos de la zona euro que han participado en estas pruebas de esfuerzo, el 26% de ellos vería su capital caer por debajo del colchón requerido por los reguladores en caso de una situación económica adversa, mientras que menos de un 10% "experimentaría problemas" para alcanzar los niveles de capital mínimo exigidos por Pilar 1 y 2.

Esos bancos han suspendido los tests de estrés macroprudenciales debido a que en el escenario estresado no han alcanzado los requisitos mínimos de capital exigidos por los reguladores. No obstante, esas entidades solo representan un 2,8% del total de los activos de la muestra de las 91 entidades, por lo que el BCE ha subrayado que la resiliencia del sector bancario europeo no se vería afectada.

A diferencia de las pruebas conducidas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), el BCE ha tenido en cuenta que los bancos reaccionarían a un escenario adverso ajustando su suministro de créditos, la distribución de beneficios y "tratando" de incrementar los márgenes de préstamos.

El escenario estresado incluye una contracción del PIB de la eurozona del 0,9% en 2018 y del 2% en 2019, mientras que en 2020 se registraría una expansión del 0,5%. Asimismo, el BCE también ha tenido en cuenta un aumento del paro, un auge de la incertidumbre política y de la sostenibilidad de la deuda privada y riesgos de liquidez en el sector financiero no bancario.

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