Invertir con algoritmos

Los algoritmos son la base de la inversión robótica. Aunque el concepto pueda parecer complicado se trata de un conjunto ordenado y finito de operaciones matemáticas que nos permiten hallar la solución a un problema. En el caso de la inversión, cuál es la cartera más idónea para cada inversor.

En Feelcapital hemos desarrollado cuatro algoritmos cuadráticos que están encadenados y nos permiten mediante complicados cálculos presentar de manera sencilla la cartera más adecuada para cada uno de nuestros clientes.

El primer algoritmo nos permite a través de 10 preguntas muy sencillas (en nuestro caso que cumplen con la normativa europea MiFID): edad, patrimonio, cuánto ganas, situación ante la vida, expectativas de rentabilidad, cuándo vas a necesitar tu dinero, si has invertido en activos con riesgo… perfilar y conocer la tolerancia al riesgo de nuestros clientes. Estas preguntas están basadas en estadísticas que se inician en 1963 y consigue dar con el perfil financiero que tiene cada inversor. Este perfil tiene asociados dos componentes: la rentabilidad esperada y el horizonte temporal en el que tienes que estar invertido para conseguir esa rentabilidad.

El segundo de estos algoritmos será el que determine cuál es el número de fondos óptimo que debe tener el inversor para diversificar su cartera. Feelcapital elige en España los fondos de inversión como activo financiero debido a la ventaja fiscal única que tienen en nuestro país, ya que pueden traspasarse de uno a otro sin pagar a Hacienda por ello.

Una vez tenemos el número de fondos –que puede ir desde tres hasta doce- pasamos al tercer algoritmo. Este va marcado por la evolución histórica del riesgo y lo que hace es distribuir ese número de fondos entre 10 categorías de inversión: cinco de renta variable (renta variable española, renta variable europea, renta variable japonesa, renta variable americana y renta variable de países emergentes): cuatro de renta fija (Bonos a corto plazo de gobierno, bonos a largo plazo de gobierno, bonos corporativos y bonos de alto rendimiento o high yield) y una última de fondos monetarios.

El cuarto y último algoritmo es el que se encarga de seleccionar los fondos. Basándose en 60 ratios de valoración (20 de momentum, 20 de rentabilidad riesgo y 20 de coste), hace que dentro de las 10 categorías se coloquen todos los fondos que existen en nuestro universo de inversión (los 27.500 traspasables que hay en nuestro país) y se clasifiquen en función de dichos ratios seleccionando finalmente y de forma automática el fondo que mejor se adapta a la cartera de cada inversor.

Como consecuencia de esta combinación de algoritmos, Feelcapital da a cada cliente una cartera personalizada y transparente en menos de medio minuto y le permite seguirla las 24 horas del día todos los días del año.