Unos tests de estrés algo más duros examinan a una banca mucho más preparada
Los tests de estrés dirigidos por la EBA evalúan la resistencia y capacidad de recuperación de 48 bancos de la Unión Europea y Noruega
el peor escenario macroeconómico contemplado en los tests de estrés implica una contracción del PIB de la UE del 1,2% en 2018 y del 2,2% en 2019,
La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus sigla en inglés) dará a conocer este viernes tras el cierre de los mercados del Viejo Continente los resultados de las pruebas de esfuerzo a las que ha sometido a los principales bancos europeos en 2018 y que el consenso de analistas considera que las entidades han afrontado en mejores condiciones que hace dos años, a pesar de que el examen haya contemplado escenarios más duros que en los anteriores tests de estrés.
«Creemos que los bancos europeos en general deberían estar mejor preparados que en anteriores rondas porque cuentan con mayores colchones de capital y una base de activos de menos riesgo», afirman desde la agencia S&P Global Ratings.
Los tests de estrés dirigidos por la EBA evalúan la resistencia y capacidad de recuperación de 48 bancos de la Unión Europea y Noruega con al menos 30.000 millones de euros en activos, cubriendo así alrededor del 70% de los activos totales del sector bancario de la eurozona e incluyendo cuatro bancos españoles: BBVA, Banco Santander, CaixaBank y Sabadell.
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE), en su calidad de supervisor bancario, ha llevado a cabo unas pruebas similares a unas 60 entidades adicionales que se encuentran bajo su vigilancia directa.
Activos de menor riesgo y menos problemas judiciales
«En nuestra opinión, los bancos europeos afrontan en general los test de estrés con niveles más sólidos de capital, una base de activos de menor riesgo y algunos menos problemas judiciales pendientes que hace dos años», señala la agencia S&P Global Ratings, añadiendo que el escenario macrofinanciero más adverso en los test de estrés de 2018 «es algo más negativo que hace dos años».
En este sentido, el peor escenario macroeconómico contemplado en los tests de estrés implica una contracción del PIB de la UE del 1,2% en 2018 y del 2,2% en 2019, antes de alcanzar un crecimiento del 0,7% en 2020, lo que representa de forma acumulada una desviación del 8,3% respecto del escenario base de las pruebas, que contempla un crecimiento del 2,2% este año, del 1,9% en 2019 y del 1,8% en 2020, cuando en los exámenes de 2016 esta desviación era del 7,1%.
No obstante, S&P Global considera que, a pesar de la mayor severidad del escenario más adverso, las asunciones manejadas no son tan duras como las más conservadoras aplicadas por la Reserva Federal en su último examen a la banca o las de las pruebas de estrés del Banco de Inglaterra.
En este sentido, la agencia DBRS coincide en señalar que el escenario más adverso de los test de estrés de 2018 resulta más severo que el aplicado en 2016, aunque considera que «las asunciones para los diferenciales soberanos son más suaves que los potenciales movimientos de los mercados».
Por otro lado, S&P Global apunta que la decisión de aplicar la nueva norma contable IFRS9 a las entidades participantes en las pruebas puede «amplificar el efecto negativo» sobre los resultados estresados de los bancos en el escenario adverso, particularmente en el primer año del periodo examinado, ya que esta norma obliga a las entidades a provisionar reservas de cara a pérdidas potenciales con antelación a los anteriores estándares contables.
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